PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или VGT.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
939.38%
1,241.63%
CTCAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.24

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.54

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.07

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.27

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

CTCAX:

0.86

VGT:

1.41

Индекс Язвы

CTCAX:

8.39%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.35%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CTCAX:

-15.18%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.98% против 18.64% соответственно.

CTCAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-8.47%

1 год

7.15%

5 лет

15.17%

10 лет

14.98%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTCAX и VGT

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
График комиссии CTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTCAX: 1.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CTCAX: 0.24
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино CTCAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTCAX: 0.54
VGT: 0.71
Коэффициент Омега CTCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CTCAX: 1.07
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара CTCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CTCAX: 0.27
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина CTCAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CTCAX: 0.86
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.37
CTCAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и VGT

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и VGT

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-15.44%
CTCAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и VGT

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.93% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.93%
19.16%
CTCAX
VGT