PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с USNQX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и USNQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,893.71%
1,474.65%
CTCAX
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.24

USNQX:

0.38

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.54

USNQX:

0.71

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.07

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.27

USNQX:

0.43

Коэф-т Мартина

CTCAX:

0.86

USNQX:

1.46

Индекс Язвы

CTCAX:

8.39%

USNQX:

6.67%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.35%

USNQX:

25.37%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

CTCAX:

-15.18%

USNQX:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTCAX имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции USNQX немного отстают с 14.43%.

CTCAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-8.47%

1 год

7.15%

5 лет

15.17%

10 лет

14.98%

USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.99%

1 год

10.02%

5 лет

14.73%

10 лет

14.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTCAX и USNQX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
График комиссии CTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTCAX: 1.18%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CTCAX: 0.24
USNQX: 0.38
Коэффициент Сортино CTCAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTCAX: 0.54
USNQX: 0.71
Коэффициент Омега CTCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CTCAX: 1.07
USNQX: 1.10
Коэффициент Кальмара CTCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CTCAX: 0.27
USNQX: 0.43
Коэффициент Мартина CTCAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CTCAX: 0.86
USNQX: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.38
CTCAX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и USNQX

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и USNQX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-12.32%
CTCAX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и USNQX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.93%
16.83%
CTCAX
USNQX