PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с QQQM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и QQQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.72%
65.49%
CTCAX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.24

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.54

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.07

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.27

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

CTCAX:

0.86

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

CTCAX:

8.39%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.35%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

CTCAX:

-15.18%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -7.40%.

CTCAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-8.47%

1 год

7.15%

5 лет

15.17%

10 лет

14.98%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTCAX и QQQM

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
График комиссии CTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTCAX: 1.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CTCAX: 0.24
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино CTCAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTCAX: 0.54
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега CTCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CTCAX: 1.07
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара CTCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CTCAX: 0.27
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина CTCAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CTCAX: 0.86
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.48
CTCAX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и QQQM

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и QQQM

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-12.26%
CTCAX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и QQQM

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.93%
16.54%
CTCAX
QQQM