PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%9.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACNCTCAX с PARWX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий CTCAX и QQQM

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

CTCAX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.02

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.35

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.07

Корреляция

Корреляция между CTCAX и QQQM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и QQQM

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и QQQM

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

CTCAXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-35.04%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.55%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-35.04%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.86%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-8.47%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и QQQM

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTCAXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.58%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.79%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

22.45%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.24%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

22.26%

+2.44%