PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXBAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.62% соответственно.


AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий AXBAX и CONWX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

AXBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXBAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.70

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.36

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.99

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

11.30

-4.32

AXBAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXBAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между AXBAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и CONWX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и CONWX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


AXBAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-26.09%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.60%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-12.49%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-26.09%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-2.03%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.78%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и CONWX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXBAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.12%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

5.43%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.70%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

10.26%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

11.15%

+3.61%