Сравнение AXBAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.62% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и CONWX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AXBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AXBAX
CONWX
Сравнение AXBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.70 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.36 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.30 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и CONWX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и CONWX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -26.09% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.60% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -12.49% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -26.09% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.03% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.78% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и CONWX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.12% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.43% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 10.70% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 10.26% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.15% | +3.61% |