Сравнение AXBAX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 21.08% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и CMTFX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
AXBAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
AXBAX
CMTFX
Сравнение AXBAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.86 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.34 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.20 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и CMTFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и CMTFX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и CMTFX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -68.28% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.35% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -39.42% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -39.42% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -10.42% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -16.39% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.09% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.94% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.85% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 27.32% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 25.88% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.70% | -9.91% |