PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXBAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и CMTFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
-1.78%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 21.08% соответственно.


AXBAX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.20%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.64%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Columbia Global Technology Growth Fund

Сравнение комиссий AXBAX и CMTFX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.


Доходность на риск

AXBAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXBAXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.34

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.20

+0.99

AXBAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXBAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между AXBAX и CMTFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и CMTFX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности CMTFX в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
9.99%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и CMTFX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CMTFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AXBAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-68.28%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.35%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-39.42%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-39.42%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-10.42%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-16.39%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.09%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXBAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.94%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

16.85%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

27.32%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

25.88%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

24.70%

-9.91%