Сравнение AXBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.99% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и BERIX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AXBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AXBAX
BERIX
Сравнение AXBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.26 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.62 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 17.20 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и BERIX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и BERIX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -20.34% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -2.95% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -15.73% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -20.34% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -1.25% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.60% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и BERIX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.47% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.28% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 5.38% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 5.94% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 6.00% | +8.76% |