Сравнение AXBAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.91% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и AVEFX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
AXBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AXBAX
AVEFX
Сравнение AXBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.65 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.64 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и AVEFX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и AVEFX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -10.24% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -2.52% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -8.02% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -10.24% | -21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.44% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.96% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.74% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и AVEFX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.16% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 2.17% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 3.44% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 4.14% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 4.01% | +10.78% |