PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXAHY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с ALIZY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AXAHY (Axa SA ADR) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AXAHY returned 16.77%/yr vs 15.61%/yr for ALIZY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -2.18%.

AXAHY

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
6.80%
1 год
-1.45%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
12.33%

ALIZY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.41%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXAHY
Axa SA ADR		-0.12%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.25%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.18%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between AXAHY and ALIZY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between AXAHY and ALIZY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXAHY:

$91.78B

ALIZY:

$164.53B

EPS

AXAHY:

$8.43

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.37

ALIZY:

13.64

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.37

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.46

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

AXAHY:

1.95

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

$206.92B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

$198.36B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

$21.17B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ENBAXAHY с MFGAXAHY с ARZGYAXAHY с SAXPYAXAHY с TELNYAXAHY с SZLMYAXAHY с DTEGY
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

AXAHY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXAHYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.57

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.91

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.85

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

2.18

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXAHY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXAHYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и ALIZY

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-49.10%

-40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.55%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-13.55%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-38.35%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.01%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-8.68%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.24%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и ALIZY

Axa SA ADR (AXAHY) и Allianz SE ADR (ALIZY) имеют волатильность 5.82% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.07%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.22%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

20.01%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

22.17%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

27.68%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и ALIZY

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXAHY
Axa SA ADR		6.00%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
70.40B
31.07B
(AXAHY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXAHY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axa SA ADR и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
79.9%
Активы портфеля
AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and ALIZY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (6.07%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор