PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXAHY с SCMWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с SCMWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AXAHY (Axa SA ADR) and SCMWY (SwissCom AG) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 16.08%/yr vs 10.23%/yr for SCMWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и SCMWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и SwissCom AG (SCMWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у SCMWY с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции SCMWY по среднегодовой доходности: 16.08% против 10.23% соответственно.

AXAHY

1 день
0.93%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
18.17%
С начала года
12.31%
1 год
11.15%
3 года*
26.47%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.08%

SCMWY

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.50%
1 год
14.38%
3 года*
11.79%
5 лет*
10.69%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и SCMWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		12.31%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
SCMWY
SwissCom AG		10.50%35.49%1.05%13.81%1.30%9.86%5.96%15.36%-5.59%31.65%

Correlation

The correlation between AXAHY and SCMWY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AXAHY and SCMWY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXAHY:

$104.61B

SCMWY:

$40.05B

EPS

AXAHY:

€8.71

SCMWY:

CHF 2.40

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.09

SCMWY:

26.03

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.43

SCMWY:

2.17

Коэффициент P/B

AXAHY:

1.91

SCMWY:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

€206.92B

SCMWY:

CHF 14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

€198.36B

SCMWY:

CHF 10.10B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

€21.17B

SCMWY:

CHF 5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

SwissCom AG

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с SAXPYAXAHY с MFGAXAHY с ARZGYAXAHY с SZLMYAXAHY с TELNY
Часто сравнивают с SCMWY:
SCMWY с SAXPYSCMWY с AMXSCMWY с NATKYSCMWY с GZPZYSCMWY с TLGPYSCMWY с SDZNYSCMWY с PHIN

Доходность на риск

AXAHY vs. SCMWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCMWY
Ранг доходности на риск SCMWY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMWY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMWY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMWY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMWY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMWY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c SCMWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и SwissCom AG (SCMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXAHYSCMWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.76

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.22

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.88

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

2.58

-1.17

AXAHY vs. SCMWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCMWY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и SCMWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и SCMWY

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки SCMWY в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и SCMWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYSCMWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-33.75%

-55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-16.49%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-16.68%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-26.82%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-26.82%

-29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.14%

+14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.95%

-8.54%

-34.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.59%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и SCMWY

Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 3.79%, в то время как у SwissCom AG (SCMWY) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYSCMWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.74%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

14.59%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

19.03%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

17.61%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

17.24%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и SCMWY

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SCMWY в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		5.34%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
SCMWY
SwissCom AG		4.37%3.44%8.77%3.99%4.30%4.38%4.28%4.13%4.91%8.30%9.75%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и SCMWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и SwissCom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.40B
3.69B
(AXAHY) Общая выручка
(SCMWY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXAHY значения в EUR, SCMWY значения в CHF

Сравнение рентабельности AXAHY и SCMWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axa SA ADR и SwissCom AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
28.0%
Активы портфеля
AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SCMWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SCMWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

SCMWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and SCMWY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMWY has higher volatility (5.74%) compared to AXAHY (3.79%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs SCMWY's -33.75%.

SCMWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и SCMWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор