Сравнение AXAHY с SCMWY
AXAHY (Axa SA ADR) and SCMWY (SwissCom AG) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 10.89%/yr for SCMWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и SCMWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SCMWY с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции SCMWY по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.89% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
SCMWY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам AXAHY и SCMWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
SCMWY SwissCom AG | 17.58% | 35.49% | 1.05% | 13.81% | 1.30% | 9.86% | 5.96% | 15.36% | -5.59% | 31.65% |
Correlation
The correlation between AXAHY and SCMWY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between AXAHY and SCMWY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$91.78B
SCMWY:
$42.61B
AXAHY:
$8.43
SCMWY:
$2.40
AXAHY:
5.37
SCMWY:
34.28
AXAHY:
0.46
SCMWY:
2.86
AXAHY:
1.95
SCMWY:
3.83
AXAHY:
$206.92B
SCMWY:
$14.92B
AXAHY:
$198.36B
SCMWY:
$10.10B
AXAHY:
$21.17B
SCMWY:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. SCMWY — Ранг доходности на риск
AXAHY
SCMWY
Сравнение AXAHY c SCMWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и SwissCom AG (SCMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | SCMWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.48 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.33 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и SCMWY
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки SCMWY в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и SCMWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -33.75% | -55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -9.34% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -16.68% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -26.82% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -26.82% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.64% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -8.52% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.66% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и SCMWY
Axa SA ADR (AXAHY) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SwissCom AG (SCMWY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.12% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.87% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 18.56% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.51% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 17.36% | +10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и SCMWY
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SCMWY в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
SCMWY SwissCom AG | 4.11% | 3.44% | 8.77% | 3.99% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 4.13% | 4.91% | 8.30% | 9.75% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и SCMWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и SwissCom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и SCMWY
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SCMWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCMWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SCMWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and SCMWY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.82%) compared to SCMWY (4.12%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs SCMWY's -33.75%.
SCMWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и SCMWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор