Сравнение AXAHY с SAXPY
AXAHY (Axa SA ADR) and SAXPY (Sampo OYJ) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXAHY returned 16.60%/yr vs 10.96%/yr for SAXPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и SAXPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у SAXPY с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции SAXPY по среднегодовой доходности: 16.60% против 10.96% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.60%
SAXPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам AXAHY и SAXPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 7.65% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
SAXPY Sampo OYJ | -11.86% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
Correlation
The correlation between AXAHY and SAXPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between AXAHY and SAXPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$98.92B
SAXPY:
$54.41B
AXAHY:
€8.43
SAXPY:
€0.72
AXAHY:
5.09
SAXPY:
25.17
AXAHY:
0.35
SAXPY:
0.60
AXAHY:
0.43
SAXPY:
3.67
AXAHY:
1.85
SAXPY:
6.16
AXAHY:
€206.92B
SAXPY:
€11.42B
AXAHY:
€198.36B
SAXPY:
€8.19B
AXAHY:
€21.17B
SAXPY:
€2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. SAXPY — Ранг доходности на риск
AXAHY
SAXPY
Сравнение AXAHY c SAXPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Sampo OYJ (SAXPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXAHY | SAXPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и SAXPY
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки SAXPY в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и SAXPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -52.24% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.14% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -15.58% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.90% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -52.24% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -12.02% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -8.55% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.17% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и SAXPY
Axa SA ADR (AXAHY) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Sampo OYJ (SAXPY) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.47% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.96% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 17.62% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.27% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 24.18% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и SAXPY
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SAXPY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 5.57% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.07% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и SAXPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Sampo OYJ. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и SAXPY
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and SAXPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.58%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs SAXPY's -52.24%.
AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и SAXPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор