Сравнение AXAHY с SAXPY
AXAHY (Axa SA ADR) and SAXPY (Sampo OYJ) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 8.99%/yr for SAXPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и SAXPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SAXPY с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции SAXPY по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.99% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
SAXPY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам AXAHY и SAXPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
SAXPY Sampo OYJ | -12.33% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
Correlation
The correlation between AXAHY and SAXPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between AXAHY and SAXPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$91.78B
SAXPY:
$54.12B
AXAHY:
$8.43
SAXPY:
$0.72
AXAHY:
5.37
SAXPY:
28.46
AXAHY:
0.37
SAXPY:
0.68
AXAHY:
0.46
SAXPY:
4.14
AXAHY:
1.95
SAXPY:
6.96
AXAHY:
$206.92B
SAXPY:
$11.42B
AXAHY:
$198.36B
SAXPY:
$8.19B
AXAHY:
$21.17B
SAXPY:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. SAXPY — Ранг доходности на риск
AXAHY
SAXPY
Сравнение AXAHY c SAXPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Sampo OYJ (SAXPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | SAXPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.10 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и SAXPY
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки SAXPY в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и SAXPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -52.24% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.14% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -15.58% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.90% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -52.24% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -12.49% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -8.54% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.73% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и SAXPY
Axa SA ADR (AXAHY) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Sampo OYJ (SAXPY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.53% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.70% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 17.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 20.25% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.47% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и SAXPY
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SAXPY в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.09% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и SAXPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Sampo OYJ. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и SAXPY
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and SAXPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.82%) compared to SAXPY (4.53%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs SAXPY's -52.24%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и SAXPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор