Сравнение AXAHY с TELNY
AXAHY (Axa SA ADR) and TELNY (Telenor ASA ADR) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TELNY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 6.24%/yr for TELNY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и TELNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TELNY с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции TELNY по среднегодовой доходности: 12.33% против 6.24% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
TELNY
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам AXAHY и TELNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
TELNY Telenor ASA ADR | 10.33% | 38.41% | 4.53% | 33.74% | -35.05% | -1.85% | 0.85% | -2.97% | -2.17% | 56.53% |
Correlation
The correlation between AXAHY and TELNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between AXAHY and TELNY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$91.78B
TELNY:
$21.40B
AXAHY:
$8.43
TELNY:
$10.35
AXAHY:
5.37
TELNY:
1.51
AXAHY:
0.37
TELNY:
1.20
AXAHY:
0.46
TELNY:
0.27
AXAHY:
1.95
TELNY:
0.28
AXAHY:
$206.92B
TELNY:
$78.35B
AXAHY:
$198.36B
TELNY:
$54.58B
AXAHY:
$21.17B
TELNY:
$43.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. TELNY — Ранг доходности на риск
AXAHY
TELNY
Сравнение AXAHY c TELNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Telenor ASA ADR (TELNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | TELNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.83 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и TELNY
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки TELNY в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и TELNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -81.49% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -17.96% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -17.96% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -46.37% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -50.97% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -14.12% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -23.13% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.47% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и TELNY
Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.82%, в то время как у Telenor ASA ADR (TELNY) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TELNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.16% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 18.96% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 23.56% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 22.80% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 25.03% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и TELNY
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что сопоставимо с доходностью TELNY в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
TELNY Telenor ASA ADR | 6.03% | 5.85% | 8.06% | 7.72% | 10.95% | 6.79% | 5.53% | 5.39% | 7.99% | 7.00% | 9.13% | 5.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и TELNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Telenor ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и TELNY
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TELNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TELNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
TELNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and TELNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELNY has higher volatility (6.16%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs TELNY's -81.49%.
TELNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и TELNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор