PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXAHY с TELNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с TELNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AXAHY (Axa SA ADR) and TELNY (Telenor ASA ADR) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TELNY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 16.08%/yr vs 4.73%/yr for TELNY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и TELNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и Telenor ASA ADR (TELNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у TELNY с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции TELNY по среднегодовой доходности: 16.08% против 4.73% соответственно.

AXAHY

1 день
0.93%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
18.17%
С начала года
12.31%
1 год
11.15%
3 года*
26.47%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.08%

TELNY

1 день
-11.10%
1 месяц
-15.50%
6 месяцев
-3.02%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.42%
3 года*
16.01%
5 лет*
2.22%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и TELNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		12.31%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
TELNY
Telenor ASA ADR		-6.18%38.41%4.53%33.74%-35.05%-1.85%0.85%-2.97%-2.17%56.53%

Correlation

The correlation between AXAHY and TELNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.41

The correlation between AXAHY and TELNY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXAHY:

$104.61B

TELNY:

$18.20B

EPS

AXAHY:

€8.71

TELNY:

NOK 10.36

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.09

TELNY:

12.40

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.35

TELNY:

9.83

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.43

TELNY:

2.24

Коэффициент P/B

AXAHY:

1.91

TELNY:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

€206.92B

TELNY:

NOK 78.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

€198.36B

TELNY:

NOK 54.58B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

€21.17B

TELNY:

NOK 43.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

Telenor ASA ADR

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с SAXPYAXAHY с ARZGYAXAHY с MFGAXAHY с SZLMYAXAHY с SCMWY
Часто сравнивают с TELNY:
TELNY с ^STOXXTELNY с NASDXTELNY с SAXPYTELNY с ARZGYTELNY с SCMWYTELNY с ALIZYTELNY с DTEGY

Доходность на риск

AXAHY vs. TELNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c TELNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Telenor ASA ADR (TELNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXAHYTELNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.39

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.37

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.39

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.01

+2.41

AXAHY vs. TELNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TELNY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и TELNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и TELNY

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки TELNY в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и TELNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYTELNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-81.49%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-26.97%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-26.97%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-46.37%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-50.97%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.97%

+26.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.95%

-23.10%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

10.36%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и TELNY

Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 3.79%, в то время как у Telenor ASA ADR (TELNY) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TELNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYTELNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

13.20%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

23.01%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

26.60%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

23.42%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

24.88%

+2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и TELNY

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности TELNY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		5.34%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
TELNY
Telenor ASA ADR		7.09%5.85%8.06%7.72%10.95%6.79%5.53%5.39%7.99%7.00%9.13%5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и TELNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Telenor ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.40B
18.20B
(AXAHY) Общая выручка
(TELNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXAHY значения в EUR, TELNY значения в NOK

Сравнение рентабельности AXAHY и TELNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axa SA ADR и Telenor ASA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
78.0%
Активы портфеля
AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TELNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TELNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TELNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and TELNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TELNY has higher volatility (13.20%) compared to AXAHY (3.79%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs TELNY's -81.49%.

AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и TELNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор