Сравнение AXAHY с MFG
AXAHY (Axa SA ADR) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXAHY in Insurance - Diversified, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 14.61%/yr for MFG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 30.05%. За последние 10 лет акции AXAHY уступали акциям MFG по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.61% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
MFG
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 30.05%
- 6 месяцев
- 29.52%
- 1 год
- 74.56%
- 3 года*
- 50.47%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам AXAHY и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 30.05% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between AXAHY and MFG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between AXAHY and MFG shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$91.78B
MFG:
$116.14B
AXAHY:
$8.43
MFG:
$101.00
AXAHY:
5.37
MFG:
0.09
AXAHY:
0.37
MFG:
0.00
AXAHY:
0.46
MFG:
0.01
AXAHY:
1.95
MFG:
0.01
AXAHY:
$206.92B
MFG:
$8.66T
AXAHY:
$198.36B
MFG:
$4.12T
AXAHY:
$21.17B
MFG:
$1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. MFG — Ранг доходности на риск
AXAHY
MFG
Сравнение AXAHY c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.02 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.06 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.45 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и MFG
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -80.57% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -24.78% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -28.33% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.33% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -49.87% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.65% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -60.89% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 9.29% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и MFG
Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.82%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.88% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 24.01% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 30.61% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 29.64% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 26.50% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и MFG
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности MFG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.98% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и MFG
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and MFG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.88%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор