Сравнение AXAHY с ENB
AXAHY (Axa SA ADR) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 9.33%/yr for ENB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.33% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
ENB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам AXAHY и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
ENB Enbridge Inc. | 20.83% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between AXAHY and ENB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between AXAHY and ENB has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$8.43
ENB:
$4.92
AXAHY:
5.37
ENB:
11.44
AXAHY:
0.37
ENB:
0.52
AXAHY:
0.46
ENB:
1.34
AXAHY:
$206.92B
ENB:
$69.05B
AXAHY:
$198.36B
ENB:
$15.35B
AXAHY:
$21.17B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. ENB — Ранг доходности на риск
AXAHY
ENB
Сравнение AXAHY c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.96 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.46 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и ENB
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -46.35% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -9.10% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -16.40% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.32% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -44.07% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.98% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -10.83% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.63% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и ENB
Axa SA ADR (AXAHY) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 5.82% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.87% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 16.13% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 18.63% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.33% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и ENB
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ENB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и ENB
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and ENB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.82%) compared to ENB (5.79%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор