PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXAHY с ARZGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с ARZGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AXAHY (Axa SA ADR) and ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXAHY returned 16.60%/yr vs 21.78%/yr for ARZGY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и ARZGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ARZGY с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции AXAHY уступали акциям ARZGY по среднегодовой доходности: 16.60% против 21.78% соответственно.

AXAHY

1 день
0.81%
1 месяц
4.03%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.54%
1 год
5.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.60%

ARZGY

1 день
0.70%
1 месяц
8.18%
С начала года
21.37%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.58%
3 года*
40.87%
5 лет*
25.34%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и ARZGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		7.65%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		21.37%54.48%40.64%24.14%-10.87%28.86%-14.12%28.32%-4.59%36.49%

Correlation

The correlation between AXAHY and ARZGY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2009 г.

0.31

Over the past year, AXAHY and ARZGY have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXAHY:

$98.92B

ARZGY:

$75.44B

EPS

AXAHY:

€8.43

ARZGY:

€2.57

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.09

ARZGY:

8.33

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.35

ARZGY:

0.19

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.43

ARZGY:

0.56

Коэффициент P/B

AXAHY:

1.85

ARZGY:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

€206.92B

ARZGY:

€117.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

€198.36B

ARZGY:

€117.75B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

€21.17B

ARZGY:

€14.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

Assicurazioni Generali SpA ADR

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с MFGAXAHY с SAXPYAXAHY с TELNYAXAHY с SZLMYAXAHY с SCMWY
Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с DBXI.DEARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с SAXPYARZGY с DTEGYARZGY с TARZGY с SCMWY

Доходность на риск

AXAHY vs. ARZGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c ARZGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXAHYARZGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.30

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.07

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.27

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

11.21

-10.48

AXAHY vs. ARZGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARZGY равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и ARZGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и ARZGY

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки ARZGY в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и ARZGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYARZGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-51.13%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.72%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-10.72%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-39.90%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-51.13%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.03%

-13.91%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.08%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и ARZGY

Axa SA ADR (AXAHY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) имеют волатильность 5.58% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYARZGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.85%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

19.91%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

23.51%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

29.45%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и ARZGY

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности ARZGY в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		3.95%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%0.00%
AXAHY
Axa SA ADR		5.57%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и ARZGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Assicurazioni Generali SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
70.40B
34.35B
(AXAHY) Общая выручка
(ARZGY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXAHY и ARZGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axa SA ADR и Assicurazioni Generali SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
Активы портфеля
AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ARZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and ARZGY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARZGY has higher volatility (5.71%) compared to AXAHY (5.58%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs ARZGY's -51.13%.

ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и ARZGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор