Сравнение AWTAX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWTAX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.86% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWTAX и VGENX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
AWTAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
AWTAX
VGENX
Сравнение AWTAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.44 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.03 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.01 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 14.64 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.44 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWTAX и VGENX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и VGENX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и VGENX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWTAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -65.37% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.30% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -19.72% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -61.19% | +28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | 0.00% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -14.99% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.53% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и VGENX
Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWTAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.79% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.57% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.79% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.64% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.26% | -5.99% |