PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с VGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 9.47%/yr for VGENX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.47% соответственно.

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between AWTAX and VGENX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between AWTAX and VGENX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

AWTAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.76

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.76

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.85

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

20.00

-20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.76

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.18

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и VGENX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-65.37%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-5.71%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-12.30%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-19.72%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-61.19%

+28.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-3.97%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-14.93%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.67%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и VGENX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.94%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.18%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.11%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.71%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

23.19%

-5.86%

Сравнение комиссий AWTAX и VGENX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и VGENX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and VGENX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор