Сравнение AWTAX с VENAX
AWTAX (Virtus Water Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.17%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.50% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 7.17%
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам AWTAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -3.74% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between AWTAX and VENAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between AWTAX and VENAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWTAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
AWTAX
VENAX
Сравнение AWTAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.91 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 11.54 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.26 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и VENAX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWTAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -74.42% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.79% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -21.44% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -26.59% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -69.58% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -7.50% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -19.98% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.99% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и VENAX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWTAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.91% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 16.29% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.40% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 26.43% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 30.24% | -12.91% |
Сравнение комиссий AWTAX и VENAX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и VENAX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VENAX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.39% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AWTAX and VENAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to AWTAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWTAX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор