Сравнение AWSHX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWSHX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWSHX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции SOPAX немного отстают с 11.50%.
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSHX и SOPAX
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
AWSHX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
AWSHX
SOPAX
Сравнение AWSHX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSHX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.90 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSHX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AWSHX и SOPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и SOPAX
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности SOPAX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и SOPAX
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWSHX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -46.78% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.94% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -19.31% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -34.72% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.50% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.90% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.30% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и SOPAX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWSHX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.56% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.00% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.53% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.24% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.36% | -0.03% |