PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.21% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий AWSHX и SMGIX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.64

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между AWSHX и SMGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и SMGIX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и SMGIX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-50.62%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.33%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-32.20%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-32.45%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.35%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.77%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.93%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и SMGIX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.29%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.73%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.74%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

19.00%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.97%

-2.64%