PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с CMNWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.16% соответственно.

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%

CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX

Сравнение комиссий AWSHX и CMNWX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.65

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между AWSHX и CMNWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и CMNWX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности CMNWX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и CMNWX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-50.43%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.91%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-23.35%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.26%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.42%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.99%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и CMNWX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.35%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.67%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.03%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.55%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.81%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.16%

-0.84%