PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.49% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAXBLPAX с FXAIX

Сравнение комиссий AWSHX и BLPAX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

8.24

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BLPAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между AWSHX и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и BLPAX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и BLPAX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-23.21%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.68%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-20.65%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-23.21%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.58%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.94%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.80%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и BLPAX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.67%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.73%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

10.36%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

10.79%

+5.54%