Сравнение AWSHX с BLPAX
AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A) are both mutual funds - AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while BLPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.96%/yr vs 9.06%/yr for BLPAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for BLPAX.
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и BLPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.06% соответственно.
AWSHX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 10.21%
BLPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.06%
- Всё время*
- 9.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWSHX и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 11.09% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 8.78% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
Correlation
The correlation between AWSHX and BLPAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.93 |
The correlation between AWSHX and BLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWSHX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
AWSHX
BLPAX
Сравнение AWSHX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWSHX | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.19 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.47 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и BLPAX
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и BLPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWSHX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -23.21% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.26% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -10.62% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.65% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -23.21% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.89% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.68% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и BLPAX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWSHX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.53% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 9.18% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 10.51% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 10.82% | +5.47% |
Сравнение комиссий AWSHX и BLPAX
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и BLPAX
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности BLPAX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.32% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.45% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AWSHX and BLPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AWSHX has higher volatility (2.62%) compared to BLPAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs BLPAX's -23.21%.
BLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWSHX и BLPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор