PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.33%
130.84%
AWSHX
BLPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.07

BLPAX:

0.63

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.22

BLPAX:

0.92

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.03

BLPAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.08

BLPAX:

0.69

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.30

BLPAX:

3.00

Индекс Язвы

AWSHX:

4.20%

BLPAX:

2.38%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

BLPAX:

11.42%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

BLPAX:

-23.27%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.40%

BLPAX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.65% соответственно.


AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

1.54%

5 лет

9.86%

10 лет

5.64%

BLPAX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-1.81%

1 год

7.59%

5 лет

6.91%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и BLPAX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.


График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и BLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.07
BLPAX: 0.63
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.22
BLPAX: 0.92
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.03
BLPAX: 1.13
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.08
BLPAX: 0.69
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AWSHX: 0.30
BLPAX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BLPAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.63
AWSHX
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и BLPAX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BLPAX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.25%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и BLPAX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-4.02%
AWSHX
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и BLPAX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
7.67%
AWSHX
BLPAX