PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWSHX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с BLPAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWSHX или BLPAX.

Корреляция

Корреляция между AWSHX и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.21

BLPAX:

0.73

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.48

BLPAX:

1.13

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.07

BLPAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.30

BLPAX:

0.86

Коэф-т Мартина

AWSHX:

1.05

BLPAX:

3.63

Индекс Язвы

AWSHX:

4.42%

BLPAX:

2.45%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.49%

BLPAX:

11.43%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

BLPAX:

-23.27%

Текущая просадка

AWSHX:

-4.19%

BLPAX:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.97% соответственно.

AWSHX

С начала года

2.75%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

11.09%

10 лет

6.12%

BLPAX

С начала года

3.29%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-0.16%

1 год

8.28%

5 лет

7.57%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AWSHX и BLPAX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и BLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BLPAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и BLPAX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BLPAX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.37%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		2.18%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и BLPAX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и BLPAX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...