Сравнение AWR с PEP
AWR (American States Water Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.36% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам AWR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between AWR and PEP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between AWR and PEP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
PEP:
$185.04B
AWR:
$3.44
PEP:
$7.65
AWR:
25.72
PEP:
17.71
AWR:
2.42
PEP:
6.13
AWR:
5.06
PEP:
1.92
AWR:
3.26
PEP:
8.39
AWR:
$679.25M
PEP:
$96.90B
AWR:
$303.17M
PEP:
$52.29B
AWR:
$233.31M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. PEP — Ранг доходности на риск
AWR
PEP
Сравнение AWR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.09 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.21 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и PEP
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -73.92% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -19.03% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -29.17% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -30.32% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -30.32% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -22.77% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -13.66% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 8.07% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и PEP
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.71% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.57% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 21.63% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 18.77% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 19.84% | +6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и PEP
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и PEP
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and PEP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs PEP's -73.92%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор