Сравнение AWR с NFG
AWR (American States Water Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.57% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам AWR и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between AWR and NFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between AWR and NFG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
NFG:
$7.16B
AWR:
$3.44
NFG:
$7.46
AWR:
22.34
NFG:
10.23
AWR:
2.10
NFG:
0.08
AWR:
4.39
NFG:
7.11
AWR:
2.83
NFG:
1.87
AWR:
$679.25M
NFG:
$988.24M
AWR:
$303.17M
NFG:
$576.67M
AWR:
$233.31M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. NFG — Ранг доходности на риск
AWR
NFG
Сравнение AWR c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.26 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.56 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и NFG
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -55.49% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -20.45% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -20.45% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -35.74% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -44.28% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -20.45% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -14.30% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 9.35% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и NFG
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.75% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.13% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 19.83% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.24% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 24.05% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и NFG
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и NFG
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and NFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.75%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs NFG's -55.49%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор