PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWR с NDSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWR и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.93% соответственно.

AWR

1 день
-1.89%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.56%
1 год
3.04%
3 года*
-3.03%
5 лет*
1.21%
10 лет*
8.51%

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		7.54%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between AWR and NDSN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between AWR and NDSN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.01B

NDSN:

$15.84B

EPS

AWR:

$3.44

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

AWR:

22.34

NDSN:

30.15

Коэффициент PEG

AWR:

2.10

NDSN:

11.82

Коэффициент P/S

AWR:

4.39

NDSN:

5.48

Коэффициент P/B

AWR:

2.83

NDSN:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$679.25M

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$303.17M

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$233.31M

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Nordson Corporation

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

AWR vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.37

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.36

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

7.57

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRNDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AWR и NDSN

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-73.62%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.15%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-39.15%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-39.15%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-44.24%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-5.42%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-13.25%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.40%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и NDSN

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.53%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.06%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.84%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.66%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

28.43%

-2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и NDSN

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.62%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
169.19M
740.85M
(AWR) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
54.5%
Активы портфеля
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

AWR and NDSN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDSN has higher volatility (6.53%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор