PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с MSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWR с MSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 8.73%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWR и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.24% соответственно.

AWR

1 день
1.16%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.61%
1 год
1.68%
3 года*
-1.47%
5 лет*
0.97%
10 лет*
8.73%

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и MSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		8.77%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%

Correlation

The correlation between AWR and MSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between AWR and MSA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AWR:

$3.44

MSA:

$9.85

Коэффициент P/E

AWR:

22.60

MSA:

16.23

Коэффициент PEG

AWR:

2.13

MSA:

0.06

Коэффициент P/S

AWR:

4.44

MSA:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$679.25M

MSA:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$303.17M

MSA:

$897.30M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$233.31M

MSA:

$465.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

MSA Safety Incorporated

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC
Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG

Доходность на риск

AWR vs. MSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWRMSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.06

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.08

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.18

+0.44

AWR vs. MSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MSA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWR и MSA

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRMSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-70.32%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-22.60%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-34.28%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-34.28%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-38.39%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-20.82%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-17.44%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

10.15%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и MSA

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.18%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRMSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.25%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

17.89%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

24.14%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

24.75%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

28.78%

-2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и MSA

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.59%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
169.19M
463.63M
(AWR) Общая выручка
(MSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и MSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и MSA Safety Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
47.4%
Активы портфеля
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

AWR and MSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSA has higher volatility (7.25%) compared to AWR (6.18%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs MSA's -70.32%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и MSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор