Сравнение AWR с LOW
AWR (American States Water Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.77% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам AWR и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between AWR and LOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between AWR and LOW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
LOW:
$114.81B
AWR:
$3.44
LOW:
$11.86
AWR:
25.72
LOW:
17.26
AWR:
2.42
LOW:
18.86
AWR:
5.06
LOW:
1.30
AWR:
$679.25M
LOW:
$88.43B
AWR:
$303.17M
LOW:
$29.89B
AWR:
$233.31M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. LOW — Ранг доходности на риск
AWR
LOW
Сравнение AWR c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.17 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.33 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и LOW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -62.52% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -28.43% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -28.43% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -33.86% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -48.63% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -28.43% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -16.62% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 14.38% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и LOW
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 9.52% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 21.35% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 27.08% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 26.56% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 29.30% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и LOW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и LOW
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and LOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs LOW's -62.52%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор