Сравнение AWR с LOW
AWR (American States Water Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.33% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам AWR и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between AWR and LOW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between AWR and LOW shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
LOW:
$116.46B
AWR:
$3.44
LOW:
$11.86
AWR:
22.34
LOW:
17.54
AWR:
2.10
LOW:
19.16
AWR:
4.39
LOW:
1.32
AWR:
$679.25M
LOW:
$88.43B
AWR:
$303.17M
LOW:
$29.89B
AWR:
$233.31M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. LOW — Ранг доходности на риск
AWR
LOW
Сравнение AWR c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.21 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.49 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и LOW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -62.52% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -27.75% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -27.75% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -33.86% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -48.63% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -27.29% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -16.60% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 11.96% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и LOW
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.36% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 19.88% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 25.77% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 26.15% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 29.14% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и LOW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и LOW
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and LOW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs LOW's -62.52%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор