Сравнение AWR с GWW
AWR (American States Water Company) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 8.51% против 21.17% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам AWR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between AWR and GWW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between AWR and GWW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
GWW:
$61.84B
AWR:
$3.44
GWW:
$37.26
AWR:
22.34
GWW:
35.01
AWR:
2.10
GWW:
2.02
AWR:
4.39
GWW:
3.39
AWR:
2.83
GWW:
15.73
AWR:
$679.25M
GWW:
$18.38B
AWR:
$303.17M
GWW:
$7.20B
AWR:
$233.31M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. GWW — Ранг доходности на риск
AWR
GWW
Сравнение AWR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.36 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.60 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и GWW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -56.73% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.00% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -24.50% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -24.50% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -41.60% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | 0.00% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.01% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 8.29% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и GWW
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.19% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 24.80% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.67% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.54% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и GWW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и GWW
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and GWW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWR has higher volatility (4.82%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор