PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AWK returned 6.83%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.83% против 38.61% соответственно.

AWK

1 день
0.28%
1 месяц
4.97%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
-4.73%
3 года*
-0.14%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.83%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		1.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between AWK and SMH is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.16

The correlation between AWK and SMH shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AWK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.82

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.94

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.56

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

8.90

-9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

32.08

-32.64

AWK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и SMH

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-84.96%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-14.93%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-35.74%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-45.30%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-45.30%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-4.79%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-41.00%

+31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

4.13%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и SMH

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.65%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

18.79%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

29.21%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

34.82%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

35.84%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

32.97%

-9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и SMH

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.60%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AWK and SMH have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (18.79%) compared to AWK (6.65%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор