PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.76% против 24.64% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AWK and MSFT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between AWK and MSFT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

MSFT:

$3.07T

EPS

AWK:

$5.65

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AWK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.47

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.49

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.35

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.73

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AWK и MSFT

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-69.38%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-33.91%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-33.91%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-37.15%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-37.15%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-23.56%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-21.78%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

16.13%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и MSFT

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

10.25%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

22.36%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

25.31%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

26.64%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

27.06%

-3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и MSFT

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.21B
82.89B
(AWK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
67.6%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and MSFT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор