PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с IGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, AWK returned 6.83%/yr vs 25.20%/yr for IGM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 6.83% против 25.20% соответственно.

AWK

1 день
0.28%
1 месяц
4.97%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
-4.73%
3 года*
-0.14%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.83%

IGM

1 день
0.74%
1 месяц
-1.63%
С начала года
22.70%
6 месяцев
20.79%
1 год
44.25%
3 года*
36.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		1.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.70%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between AWK and IGM is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between AWK and IGM shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

AWK vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.96

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.51

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.70

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

8.95

-9.50

AWK vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и IGM

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-65.59%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.44%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-26.39%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-40.68%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-40.68%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-7.35%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-15.21%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

4.96%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и IGM

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.65%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.27%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

18.62%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.70%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

26.07%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

24.70%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и IGM

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.60%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AWK and IGM have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (11.27%) compared to AWK (6.65%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор