PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 6.76% против 26.67% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between AWK and FICO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.25

The correlation between AWK and FICO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

FICO:

$28.67B

EPS

AWK:

$5.65

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

FICO:

38.32

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

AWK vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.63

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.18

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AWK и FICO

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-79.26%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-52.12%

+36.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-61.28%

+38.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-61.28%

+24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-61.28%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-49.32%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-18.02%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

27.06%

-18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и FICO

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

14.53%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

39.17%

-23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

50.75%

-29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

40.72%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

38.08%

-14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и FICO

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.21B
691.68M
(AWK) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
86.8%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and FICO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs FICO's -79.26%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор