PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.98% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between AWK and CVX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.20

The correlation between AWK and CVX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

CVX:

$375.81B

EPS

AWK:

$5.65

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

CVX:

32.89

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

AWK vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.86

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.45

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.92

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

7.37

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.86

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AWK и CVX

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-55.77%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-13.99%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-20.64%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-24.95%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-55.77%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-9.56%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-11.39%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

5.53%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и CVX

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.14%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.78%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

21.97%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

25.13%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

29.16%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и CVX

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.21B
47.56B
(AWK) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
9.6%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and CVX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.14%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор