PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с AXP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AWK returned 7.02%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 7.02% против 19.88% соответственно.

AWK

1 день
1.49%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-2.64%
1 год
-8.27%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
7.02%

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.86%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between AWK and AXP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.21

The correlation between AWK and AXP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$24.63B

AXP:

$223.25B

EPS

AWK:

$5.65

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

AWK:

22.35

AXP:

20.06

Коэффициент P/S

AWK:

4.73

AXP:

2.73

Коэффициент P/B

AWK:

2.23

AXP:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

American Express Company

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

AWK vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.39

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.69

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.44

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.93

-1.92

AWK vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и AXP

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-83.91%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-23.90%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-28.76%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-31.55%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-49.64%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.26%

-14.99%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-22.05%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

11.15%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и AXP

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.28%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.90%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

20.01%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

26.46%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

29.50%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

31.83%

-8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и AXP

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AXP в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.67%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.21B
20.88B
(AWK) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.2%
84.6%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and AXP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.90%) compared to AWK (6.28%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs AXP's -83.91%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор