PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 6.76% против 21.19% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between AWK and AMZN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.18

The correlation between AWK and AMZN shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

AMZN:

$2.67T

EPS

AWK:

$5.65

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

AMZN:

29.29

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

AMZN:

3.58

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

AMZN:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AWK vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.49

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.89

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.68

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

1.64

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.49

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок AWK и AMZN

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-94.40%

+57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-21.74%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-30.88%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-56.15%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-56.15%

+19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-10.83%

-17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-28.12%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

9.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и AMZN

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.80%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

20.58%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

30.13%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

35.53%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

32.48%

-8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и AMZN

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
1.21B
181.52B
(AWK) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
36.8%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and AMZN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор