Сравнение AWI с WMS
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AWI returned 15.46%/yr vs 19.10%/yr for WMS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 15.46% против 19.10% соответственно.
AWI
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 15.46%
WMS
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам AWI и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -17.80% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -6.08% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between AWI and WMS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between AWI and WMS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.76B
WMS:
$10.65B
AWI:
$7.04
WMS:
$5.45
AWI:
22.22
WMS:
24.92
AWI:
1.34
WMS:
1.24
AWI:
4.13
WMS:
3.33
AWI:
$1.65B
WMS:
$3.19B
AWI:
$664.10M
WMS:
$1.27B
AWI:
$578.40M
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. WMS — Ранг доходности на риск
AWI
WMS
Сравнение AWI c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.58 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и WMS
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -53.58% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -25.60% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -45.75% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -50.12% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -53.58% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -23.45% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -17.90% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и WMS
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 8.00%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 9.93% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 25.83% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 39.02% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 42.03% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 41.58% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и WMS
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности WMS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.85% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и WMS
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and WMS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (9.93%) compared to AWI (8.00%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор