PortfoliosLab logo
Сравнение AWI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWI и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
573.61%
471.81%
AWI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.81

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

AWI:

1.32

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.95

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AWI:

2.75

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AWI:

7.60%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

AWI:

25.74%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AWI:

-14.08%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.04% соответственно.


AWI

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

19.81%

5 лет

12.42%

10 лет

10.33%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.81
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.32
SPY: 0.87
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.95
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.75
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.52
AWI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и SPY

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWI
Armstrong World Industries, Inc.
0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AWI и SPY

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-9.86%
AWI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и SPY

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 12.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
15.12%
AWI
SPY