PortfoliosLab logo
Сравнение AWI с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWI и VONG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.46%
743.20%
AWI
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.78

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

AWI:

1.27

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.91

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

AWI:

2.64

VONG:

2.00

Индекс Язвы

AWI:

7.55%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

AWI:

25.71%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

AWI:

-14.34%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.14% соответственно.


AWI

С начала года

-1.80%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.11%

1 год

19.44%

5 лет

13.31%

10 лет

10.50%

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-4.53%

1 год

11.91%

5 лет

17.75%

10 лет

15.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.78
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.27
VONG: 0.90
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.91
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.64
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.53
AWI
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и VONG

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWI
Armstrong World Industries, Inc.
0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AWI и VONG

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.34%
-12.68%
AWI
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и VONG

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 12.57%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
16.63%
AWI
VONG