Сравнение AWI с VONG
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, AWI returned 16.37%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AWI и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 16.37% против 17.86% соответственно.
AWI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- -1.99%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.37%
- Всё время*
- 11.82%
VONG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 16.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.17M | $98.76M | $78.13M | |
| $123.97M | $146.25M | $172.18M |
Сравнение доходности по годам AWI и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -2.05% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.04% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between AWI and VONG is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AWI and VONG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. VONG — Ранг доходности на риск
AWI
VONG
Сравнение AWI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.87 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.59 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и VONG
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -32.72% | -48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -16.23% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -23.27% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -32.72% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -32.72% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.62% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -4.89% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 5.44% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и VONG
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 6.96% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 14.28% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 17.57% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.70% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 21.04% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и VONG
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VONG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.89% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
AWI and VONG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (11.34%) compared to VONG (6.96%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор