Сравнение AWI с JPM
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AWI returned 16.09%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.09% против 21.44% соответственно.
AWI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- -15.58%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 16.09%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам AWI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -15.58% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between AWI and JPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between AWI and JPM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.86B
JPM:
$919.47B
AWI:
$7.05
JPM:
$23.29
AWI:
22.79
JPM:
14.73
AWI:
1.38
JPM:
1.63
AWI:
4.24
JPM:
3.22
AWI:
7.77
JPM:
2.71
AWI:
$1.65B
JPM:
$297.63B
AWI:
$664.10M
JPM:
$186.33B
AWI:
$578.40M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. JPM — Ранг доходности на риск
AWI
JPM
Сравнение AWI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.45 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.43 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и JPM
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -76.16% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -15.47% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -24.42% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -38.77% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -43.63% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -1.08% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -17.58% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 6.52% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и JPM
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.56% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.21% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 16.67% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 22.15% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 24.47% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 27.29% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и JPM
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и JPM
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (7.56%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор