PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWI с JPM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или JPM.

Корреляция

Корреляция между AWI и JPM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
573.61%
732.42%
AWI
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.81

JPM:

1.01

Коэф-т Сортино

AWI:

1.32

JPM:

1.53

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

JPM:

1.22

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.95

JPM:

1.18

Коэф-т Мартина

AWI:

2.75

JPM:

4.12

Индекс Язвы

AWI:

7.60%

JPM:

7.01%

Дневная вол-ть

AWI:

25.74%

JPM:

28.64%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AWI:

-14.08%

JPM:

-12.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.02B

JPM:

$679.88B

EPS

AWI:

$6.02

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

AWI:

23.01

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

AWI:

1.66

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

AWI:

4.16

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

AWI:

7.95

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.12B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$457.30M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$352.70M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.33% против 17.60% соответственно.

AWI

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

19.81%

5 лет

12.42%

10 лет

10.33%

JPM

С начала года

2.62%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

9.08%

1 год

28.62%

5 лет

23.46%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.81
JPM: 1.01
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.32
JPM: 1.53
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.95
JPM: 1.18
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.75
JPM: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.01
AWI
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и JPM

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JPM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.08%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AWI и JPM

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-12.59%
AWI
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и JPM

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 12.58%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
15.58%
AWI
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию