Сравнение AWI с ZWS
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, AWI returned 14.89%/yr vs 26.47%/yr for ZWS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и ZWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям ZWS по среднегодовой доходности: 14.89% против 26.47% соответственно.
AWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
ZWS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 33.54%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение доходности по годам AWI и ZWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.50% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 2.49% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
Correlation
The correlation between AWI and ZWS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AWI and ZWS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.62B
ZWS:
$8.05B
AWI:
$7.04
ZWS:
$1.25
AWI:
21.76
ZWS:
37.82
AWI:
1.31
ZWS:
2.32
AWI:
4.05
ZWS:
4.64
AWI:
7.41
ZWS:
5.01
AWI:
$1.65B
ZWS:
$1.74B
AWI:
$664.10M
ZWS:
$760.20M
AWI:
$578.40M
ZWS:
$369.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. ZWS — Ранг доходности на риск
AWI
ZWS
Сравнение AWI c ZWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | ZWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.85 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.61 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и ZWS
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и ZWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -52.43% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -17.02% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -30.18% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -47.25% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -47.25% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -9.96% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -16.14% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 5.60% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и ZWS
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.32%, в то время как у Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.43% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 21.55% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 29.36% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 62.37% | -36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 51.66% | -21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и ZWS
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ZWS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и ZWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и ZWS
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and ZWS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZWS has higher volatility (8.43%) compared to AWI (7.32%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs ZWS's -52.43%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и ZWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор