PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWI с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWI с VMC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или VMC.

Корреляция

Корреляция между AWI и VMC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWI и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
573.61%
274.51%
AWI
VMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.81

VMC:

-0.14

Коэф-т Сортино

AWI:

1.32

VMC:

-0.01

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

VMC:

1.00

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.95

VMC:

-0.15

Коэф-т Мартина

AWI:

2.75

VMC:

-0.33

Индекс Язвы

AWI:

7.60%

VMC:

10.79%

Дневная вол-ть

AWI:

25.74%

VMC:

26.45%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

VMC:

-76.02%

Текущая просадка

AWI:

-14.08%

VMC:

-15.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.02B

VMC:

$32.74B

EPS

AWI:

$6.02

VMC:

$6.92

Коэффициент P/E

AWI:

23.01

VMC:

35.46

Коэффициент PEG

AWI:

1.66

VMC:

2.11

Коэффициент P/S

AWI:

4.16

VMC:

4.41

Коэффициент P/B

AWI:

7.95

VMC:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.12B

VMC:

$5.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$457.30M

VMC:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$352.70M

VMC:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.84% соответственно.

AWI

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

19.81%

5 лет

12.42%

10 лет

10.33%

VMC

С начала года

-4.39%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-4.70%

1 год

-5.35%

5 лет

17.36%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.81
VMC: -0.14
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.32
VMC: -0.01
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
VMC: 1.00
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.95
VMC: -0.15
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.75
VMC: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VMC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.14
AWI
VMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и VMC

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VMC в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.76%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок AWI и VMC

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-15.86%
AWI
VMC

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и VMC

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что AWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
9.72%
AWI
VMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию