Сравнение AWI с VMC
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, AWI returned 14.89%/yr vs 10.39%/yr for VMC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.39% соответственно.
AWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
VMC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам AWI и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.50% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.42% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between AWI and VMC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between AWI and VMC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$7.04
VMC:
$11.24
AWI:
21.76
VMC:
25.38
AWI:
1.31
VMC:
1.58
AWI:
4.05
VMC:
3.52
AWI:
$1.65B
VMC:
$8.05B
AWI:
$664.10M
VMC:
$2.22B
AWI:
$578.40M
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. VMC — Ранг доходности на риск
AWI
VMC
Сравнение AWI c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.39 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и VMC
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -76.02% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -22.05% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -24.43% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -32.50% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -49.23% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -13.31% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -18.72% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 8.67% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и VMC
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC) имеют волатильность 7.32% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.70% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 20.83% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 24.90% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 26.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 30.32% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и VMC
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VMC в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и VMC
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and VMC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMC has higher volatility (7.70%) compared to AWI (7.32%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор