PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWI с VMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWI с VMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, AWI returned 16.04%/yr vs 10.94%/yr for VMC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWI и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 16.04% против 10.94% соответственно.

AWI

1 день
1.76%
1 месяц
0.18%
С начала года
-17.14%
6 месяцев
-17.26%
1 год
0.33%
3 года*
32.00%
5 лет*
9.38%
10 лет*
16.04%

VMC

1 день
2.74%
1 месяц
17.89%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWI и VMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-17.14%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%
VMC
Vulcan Materials Company		8.16%11.70%14.12%30.75%-14.87%41.09%4.15%47.13%-22.28%3.42%

Correlation

The correlation between AWI and VMC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.49

The correlation between AWI and VMC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AWI:

$7.04

VMC:

$11.24

Коэффициент P/E

AWI:

22.40

VMC:

27.34

Коэффициент PEG

AWI:

1.35

VMC:

1.70

Коэффициент P/S

AWI:

4.16

VMC:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.65B

VMC:

$8.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$664.10M

VMC:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$578.40M

VMC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Armstrong World Industries, Inc.

Vulcan Materials Company

Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с PATKAWI с JPMAWI с SPYAWI с VONGAWI с VOO
Часто сравнивают с VMC:
VMC с MLMVMC с PWRVMC с SHWVMC с SPYVMC с MASVMC с SMCIVMC с COST

Доходность на риск

AWI vs. VMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг доходности на риск VMC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWI c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWIVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.65

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.01

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.78

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

1.87

-1.84

AWI vs. VMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VMC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWI и VMC

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWIVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.98%

-76.02%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.91%

-22.05%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-24.43%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.06%

-32.50%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-49.23%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.13%

-6.62%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-18.72%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

9.14%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и VMC

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.78%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWIVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.73%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

22.23%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

26.18%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

26.21%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

30.44%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и VMC

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VMC в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.84%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.66%0.69%0.72%0.76%0.91%0.71%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
409.90M
1.76B
(AWI) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWI и VMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
37.9%
24.1%
Активы портфеля
AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

AWI and VMC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMC has higher volatility (9.73%) compared to AWI (7.78%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs VMC's -76.02%.

VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWI и VMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор