PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWI с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWI с TTEK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AWI in Building Products & Equipment, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AWI returned 15.34%/yr vs 17.62%/yr for TTEK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWI и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 15.34% против 17.62% соответственно.

AWI

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-16.89%
1 год
2.71%
3 года*
31.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
15.34%

TTEK

1 день
1.83%
1 месяц
8.51%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-17.38%
1 год
-20.53%
3 года*
-3.02%
5 лет*
3.25%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWI и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-18.97%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-14.87%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Correlation

The correlation between AWI and TTEK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.66B

TTEK:

$7.46B

EPS

AWI:

$7.04

TTEK:

$2.20

Коэффициент P/E

AWI:

21.91

TTEK:

12.95

Коэффициент PEG

AWI:

1.32

TTEK:

3.32

Коэффициент P/S

AWI:

4.07

TTEK:

1.53

Коэффициент P/B

AWI:

7.46

TTEK:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.65B

TTEK:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$664.10M

TTEK:

$960.15M

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$578.40M

TTEK:

$627.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Armstrong World Industries, Inc.

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с PATKAWI с SPYAWI с JPMAWI с VONGAWI с VMC
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY

Доходность на риск

AWI vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWI c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWITTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.60

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.70

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.55

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.21

+1.28

AWI vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWI и TTEK

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, примерно равная максимальной просадке TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и TTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWITTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.98%

-77.89%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.91%

-38.30%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-47.50%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.06%

-47.50%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-47.50%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-42.99%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-20.67%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

17.36%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и TTEK

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 8.61%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWITTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.50%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

27.30%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

35.21%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

32.09%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

32.05%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и TTEK

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TTEK в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.86%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.94%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
409.90M
1.22B
(AWI) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWI и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Armstrong World Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
37.9%
17.6%
Активы портфеля
AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

AWI and TTEK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (9.50%) compared to AWI (8.61%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs TTEK's -77.89%.

AWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWI и TTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор