Сравнение AWI с TT
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AWI in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AWI returned 15.46%/yr vs 23.93%/yr for TT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 15.46% против 23.93% соответственно.
AWI
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 15.46%
TT
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение доходности по годам AWI и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -17.80% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
TT Trane Technologies plc | 21.52% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between AWI and TT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between AWI and TT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.76B
TT:
$105.03B
AWI:
$7.04
TT:
$12.94
AWI:
22.22
TT:
36.39
AWI:
1.34
TT:
1.66
AWI:
4.13
TT:
4.88
AWI:
7.57
TT:
12.19
AWI:
$1.65B
TT:
$21.60B
AWI:
$664.10M
TT:
$7.76B
AWI:
$578.40M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. TT — Ранг доходности на риск
AWI
TT
Сравнение AWI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.10 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и TT
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -77.91% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -19.97% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -24.44% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -40.53% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -51.13% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -4.21% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -14.83% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.09% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и TT
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 8.00% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.87% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 21.18% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 27.04% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 27.30% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 28.31% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и TT
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что сопоставимо с доходностью TT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.85% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.85% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и TT
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and TT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (8.00%) compared to TT (7.87%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор