PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWI с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWI с JCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AWI in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AWI returned 16.09%/yr vs 14.72%/yr for JCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWI и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.72% соответственно.

AWI

1 день
3.06%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-17.90%
С начала года
-15.58%
1 год
-1.61%
3 года*
31.17%
5 лет*
9.89%
10 лет*
16.09%

JCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
25.80%
С начала года
18.65%
1 год
33.38%
3 года*
29.11%
5 лет*
17.49%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWI и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-15.58%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%
JCI
Johnson Controls International plc		18.65%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between AWI and JCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.48

The correlation between AWI and JCI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.86B

JCI:

$86.18B

EPS

AWI:

$7.05

JCI:

$5.59

Коэффициент P/E

AWI:

22.79

JCI:

25.25

Коэффициент PEG

AWI:

1.38

JCI:

6.40

Коэффициент P/S

AWI:

4.24

JCI:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.65B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$664.10M

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$578.40M

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Armstrong World Industries, Inc.

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с PATKAWI с SPYAWI с JPMAWI с VONGAWI с VOO
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

AWI vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWI c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWIJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.14

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.64

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.64

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.07

-7.19

AWI vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWI и JCI

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWIJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.98%

-86.83%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-12.71%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-30.85%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.06%

-42.32%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-47.14%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-4.69%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-21.67%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

4.73%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и JCI

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.56%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWIJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

10.16%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

23.09%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

29.50%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

28.71%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

28.11%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и JCI

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JCI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.82%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc		1.13%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
409.90M
-5.80B
(AWI) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWI и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Armstrong World Industries, Inc. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.9%
-39.0%
Активы портфеля
AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

AWI and JCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (10.16%) compared to AWI (7.56%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs JCI's -86.83%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWI и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор