Сравнение AWI с JCI
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AWI in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AWI returned 14.89%/yr vs 15.19%/yr for JCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 23.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWI имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции JCI немного впереди с 15.19%.
AWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
JCI
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам AWI и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.50% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
JCI Johnson Controls International plc | 23.10% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between AWI and JCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between AWI and JCI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$7.04
JCI:
$4.91
AWI:
21.76
JCI:
29.93
AWI:
1.31
JCI:
7.59
AWI:
4.05
JCI:
5.66
AWI:
$1.65B
JCI:
$12.49B
AWI:
$664.10M
JCI:
$8.93B
AWI:
$578.40M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. JCI — Ранг доходности на риск
AWI
JCI
Сравнение AWI c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.74 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.34 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.75 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и JCI
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки JCI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -93.36% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -12.71% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -30.85% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -42.32% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -47.14% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | 0.00% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -38.26% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 4.59% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и JCI
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.32%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.34% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 21.32% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 27.14% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.28% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 27.96% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и JCI
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JCI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.07% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и JCI
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and JCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.34%) compared to AWI (7.32%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs JCI's -93.36%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор