PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.14% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с ALTFXAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий AWAYX и VMVFX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

AWAYX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.29

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.16

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между AWAYX и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и VMVFX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и VMVFX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-33.09%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.96%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-13.02%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-33.09%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.98%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-2.84%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.66%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и VMVFX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.93%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

4.99%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

10.06%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

10.76%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.49%

+4.28%