Сравнение AWAYX с FDFIX
AWAYX (AB Wealth Appreciation Strategy) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - AWAYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, AWAYX returned 11.21%/yr vs 13.31%/yr for FDFIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AWAYX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 13.53%.
AWAYX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.17%
- Всё время*
- 8.38%
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWAYX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 14.96% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 16.67% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between AWAYX and FDFIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between AWAYX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAYX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
AWAYX
FDFIX
Сравнение AWAYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAYX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.60 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.90 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и FDFIX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAYX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -33.77% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -8.99% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.76% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.51% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.52% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.13% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и FDFIX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 4.37% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAYX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.44% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 13.10% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.10% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.54% | -1.73% |
Сравнение комиссий AWAYX и FDFIX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и FDFIX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 6.41% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AWAYX and FDFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AWAYX has higher volatility (4.37%) compared to FDFIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, AWAYX dropped -60.32% vs FDFIX's -33.77%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAYX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор