PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-4.76%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%16.67%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWAYX показывает доходность -4.76%, а FDFIX немного выше – -4.60%.

AWAYX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.73%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.58%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFXAWAYX с ACGYX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий AWAYX и FDFIX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

AWAYX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.06

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между AWAYX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и FDFIX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.73%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и FDFIX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-33.77%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.13%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.51%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-6.36%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-4.65%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и FDFIX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 5.08% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.30%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.58%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.96%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.69%

-1.95%