Сравнение AWAYX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.93% против 18.99% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и QQQ
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AWAYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AWAYX
QQQ
Сравнение AWAYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.32 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и QQQ
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и QQQ
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -82.97% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.62% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -35.12% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -35.12% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.86% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -32.99% | +23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.44% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и QQQ
Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.61% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 12.82% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.70% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.38% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 22.25% | -5.48% |