Сравнение AWAYX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.64% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и VT
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
AWAYX vs. VT — Ранг доходности на риск
AWAYX
VT
Сравнение AWAYX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.83 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и VT
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и VT
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -50.27% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.84% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -26.38% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -34.24% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.97% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -7.08% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и VT
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.21% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.18% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.00% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.26% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.98% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.20% | -0.43% |