PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции ALTFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.98% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ACGYX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий AWAYX и ALTFX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.24

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.47

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.27

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

0.85

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между AWAYX и ALTFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и ALTFX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и ALTFX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-80.01%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.81%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-35.87%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-35.87%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-13.82%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-37.13%

+27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.99%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.65%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.16%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.78%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.16%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.99%

-1.22%