PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.38% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFXAWAYX с ACGYX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий AWAYX и VMNVX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AWAYX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.30

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.22

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между AWAYX и VMNVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и VMNVX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и VMNVX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-33.11%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.93%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-12.93%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-33.11%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.95%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-2.82%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.66%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и VMNVX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.93%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

5.02%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

10.09%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

9.53%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.96%

+4.81%