PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWAYX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и AGRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
AGRFX
AB Growth Fund
-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.62% соответственно.


AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Wealth Appreciation Strategy

AB Growth Fund

Сравнение комиссий AWAYX и AGRFX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.


Доходность на риск

AWAYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWAYXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.49

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.85

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.64

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

2.33

+5.92

AWAYX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWAYXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.49

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между AWAYX и AGRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и AGRFX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
AGRFX
AB Growth Fund
18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и AGRFX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и AGRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AWAYXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-61.88%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.92%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-35.21%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-35.21%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-12.72%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-15.82%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.35%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWAYXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.15%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.46%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.85%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.85%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.42%

-3.65%