Сравнение AWAYX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Growth Fund (AGRFX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.62% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и AGRFX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
AWAYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
AWAYX
AGRFX
Сравнение AWAYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.85 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.64 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.33 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и AGRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и AGRFX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и AGRFX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -61.88% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.92% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -35.21% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -35.21% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -12.72% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -15.82% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.35% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.15% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 12.46% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 20.85% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.85% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.42% | -3.65% |