Сравнение AWAYX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWAYX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции FMIEX немного впереди с 11.20%.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и FMIEX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
AWAYX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
AWAYX
FMIEX
Сравнение AWAYX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.22 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.97 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.83 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.12 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и FMIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и FMIEX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и FMIEX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -49.85% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.34% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -18.63% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -39.33% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.40% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -6.61% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.06% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и FMIEX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.91% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 6.85% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.87% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.77% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.73% | +1.04% |